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Alain Bélanger

Professeur, École de gestion
École de gestion Finance

Présentation

Sujet de recherche

Phénomènes quantiques, Études actuarielles, Évaluation d'actifs financiers, Processus stochastiques, Théorie de la probabilité, Gestion des risques, Modélisation, Équilibre général et bien-être

Disciplines de recherche

Finance, Mathématiques appliquées

Mots-clés

Quantum Finance, Risque de mortalité/longévité, Applied Probability, Boltzmann-like Equations, Credit Derivatives, Financial Risk Management, Information Percolation, Over-The-Counter Markets, Risque de crédit, Search and Bargaining Markets, Stochastic Processes, Systems of Differential Equations

Langues parlées et écrites

Anglais, Français

Diplômes

(1995). (Maîtrise sans mémoire, ). Carnegie-Mellon University.

(1988). (Postdoctorat, ). Groningen University.

(1986). (Doctorat, ). Kent State University.

(1983). (Maîtrise avec mémoire, ). Université de Sherbrooke.

(1981). (Baccalauréat, ). Université de Sherbrooke.

Expérience académique

Full Professor of Finance. (2017-). Université de Sherbrooke. Canada.

Prix et distinctions

  • (1986) NATO Postdoctoral Fellowship. Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie (CRSNG). (Distinction).
  • (1986) Postgraduate Scholarship. Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie (CRSNG). (Distinction).
  • (1986) David B. Smith Award. Kent State University. (Prix).
  • (1983) Postgraduate Scholarship. Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie (CRSNG). (Distinction).

Publications

Articles de revue

  • Alain Bélanger, Sullivan Giannini and Christian Robert. (2021). Hedging longevity risk in the Canadian market. Research Report of the Canadian Institute of Actuaries (Article publié).
  • Alain Bélanger, Ndouné Ndouné. (2016). Existence and Uniqueness of a Steady State for an OTC market with several assets. Mathematics and Financial Economics 10 (March), 495-503. (Article publié).
  • Alain Bélanger, Gaston Giroux, Ndouné Ndouné. (2016). Some new results on Duffie-type OTC markets. Finance & Stochastics (Révision demandée).
  • Alain Bélanger, Gaston Giroux. (2013). Some New Results on Information Percolation. Stochastic Systems 3 1-10. (Article publié).
  • Alain Bélanger, Steve Shreve, Dennis Wong. (2004). A general framework for pricing credit risk. Mathematical Finance 14 (3), 317-350. (Article publié).

Chapitres de livre

  • Alain Bélanger, Christian Robert, Frédéric Fontaine. (2018). Chapitre 2 : Les marchés financiers et les risques extra-financiers. Claudia Champagne Frank Coggins Lyne Latulippe. Éléments de la finance responsable : une perspective multidimensionnelle (177-192). Les éditions Yvon Blais. (Article accepté).

Rapports

  • Alain Bélanger, Gaston Giroux, Miguel Moisan-Poisson. (2013). Over-the-Counter market models with several assets. GRéFA, Department of Finance, U. de S..
  • Alain Bélanger, Gaston Giroux. (2011). Extended Kac Walks and an Application to Econophysics. GRéFA, Department of Finance, U. de S..
  • Alain Bélanger, Gaston Giroux. (2011). Interacting Investors with Exits. GRéFA, Department of Finance, U. de S..

Documents de travail

  • Alain Bélanger, Ndouné Ndouné, Roland Pongou. Dark markets with Multiple Assets: Segmentation, Stability and Equilibrium Pricing.

Autres contributions

Cours enseignés

  • Gestion de portefeuille. FEC564. (2016-09-02).Université de Sherbrooke. Canada.
  • Introduction aux produits financiers dérivés. FEC452. (2016-08-25).Université de Sherbrooke. Canada.
  • Politique de gestion des risques. GDR702. (2016-08-25).Université de Sherbrooke. Canada.
  • Produits financiers dérivés. FEC855. (2016-01-01).Université de Sherbrooke. Canada.
  • Séminaire de finance appliquée. FEC860. (2012-09-03).Université de Sherbrooke. Canada.

Présentations

  • Christian Robert. (2021). Longevity and mortality linked derivatives Webcast. Canadian Institute of Actuaries Annual Conference. Ottawa, Canada
  • Christian Robert. (2021). Longevity and mortality linked derivatives Webcast. Society of Actuaries Life Insurance Annual Conference. Tampa, États-Unis d'Amérique
  • Christian Robert. (2017). Hedging longevity risk. Derivatives Growth and Innovation, Montréal exchange / TMX Group. Montréal, Canada
  • (2015). Over-the-Counter market models. Methods of Mathematical Finance: a conference in honor of Steve Shreve's 65th birthday. Pittsburgh, États-Unis d'Amérique
  • (2015). Over-the Counter market models. Séminaire de mathématiques actuarielles et financières, Quantact. Montréal, Canada
  • (2012). Information Percolation in OTC markets. Journées de la finance mathématique du IFM2. Montréal, Canada