STT756 - Introduction au calcul stochastique
Présentation
Sommaire
- Cycle
- 2e cycle
- Crédits
- 3 crédits
- Faculté ou centre
- Faculté des sciences
Cible(s) de formation
Comprendre la base de la théorie du calcul et des processus stochastiques afin de pouvoir les appliquer dans différents domaines (finance quantitative, biologie, physique).
Contenu
Martingales en temps discret et continu, filtrations en temps discret et continu, temps d’arrêt, théorème d’arrêt de Doob, processus de variation quadratique, processus de Wiener, intégrale d’Itô, lemme d’Itô, changement de mesure, théorème de Girsanov. Applications en finance.