ECN702 - Économétrie I
Présentation
Sommaire
- Cycle
- 2e cycle
- Crédits
- 3 crédits
- Faculté ou centre
- École de gestion
- Trimestres *
- Automne 2024
Cible(s) de formation
Approfondir le modèle de régression multiple et traiter les principaux problèmes rencontrés lors de son estimation.
Contenu
La géométrie des moindres carrés ordinaires. Tests d'hypothèses exacts, asymptotiques et bootstraps. Hétéroscédasticité, autocorrélation et moindres carrés généralisés. Modélisation avec des données en panel. Variables instrumentales. Modèles multivariés. Modèles d'équations simultanées. Méthode du maximum de vraisemblance. Variables dépendantes limitées ou qualitatives.
Équivalente(s)
* Sujet à changement