STT756 - Introduction au calcul stochastique

Sommaire

Cycle: 2e cycle
Crédits: 3 crédits

Faculté ou centre: Faculté des sciences
Trimestres *: Été 2025

Cible(s) de formation

Comprendre la base de la théorie du calcul et des processus stochastiques afin de pouvoir les appliquer dans différents domaines (finance quantitative, biologie, physique).

Contenu

Martingales en temps discret et continu, filtrations en temps discret et continu, temps d’arrêt, théorème d’arrêt de Doob, processus de variation quadratique, processus de Wiener, intégrale d’Itô, lemme d’Itô, changement de mesure, théorème de Girsanov. Applications en finance.

* Sujet à changement